تقييم استراتيجية التداول

تقييم استراتيجية التداول
وفي ظل المناخ الحالي المتمثل في خفض التكاليف وتقليص حجمها، يتعرض المهنيون في مجال التدريب لضغوط متزايدة لتقديم أدلة إيجابية وقابلة للقياس على المساهمة في التدريب في نهاية المطاف. ومع ذلك، فإن تقييم آثار ونتائج التدريب أمر صعب. وفيما يلي بعض الأفكار حول التقييم، التي تم جمعها من تجاربنا الخاصة، والتي قد تجدها مفيدة في التخطيط لما يجب تقييمه، وكيفية القيام بذلك.
الغرض من التقييم.
ويمكن القول إن التدريب الوحيد الذي ينبغي أن توفره المنظمات هو التدريب الذي يسهم بطريقة ملموسة في تحسين الأداء وتحقيق احتياجات الأعمال التجارية وأهدافها.
وسوف تدرك المنظمات التي تعمل من أجل مبادرة المستثمرين في وضع االستثمار الدولي أن التقييم هو أحد المتطلبات التي يتم اختبار أداء التدريب عليها كجزء من عملية االعتراف:
مؤشر وضع االستثمار الدويل:
& كوت؛ المنظمة تقيم تأثير التدريب والتطوير على المعرفة والمهارات والمواقف. & كوت؛
مؤشر وضع الاستثمار الدولي المؤشر 4-2:
& كوت؛ تقوم المنظمة بتقييم تأثير إجراءات التدريب والتطوير على الأداء. & كوت؛
مؤشر وضع االستثمار الدويل:
وتقوم المنظمة بتقييم مساهمة التدريب والتطوير في تحقيق أهدافها وغاياتها.
إن مفهوم المستثمرين في الشعب كله يدور حول فكرة أن المنظمة التي تستثمر بشكل معقول في تطوير مواردها البشرية ستكون أكثر قدرة على المنافسة، وتحقيق أهدافها بشكل فعال.
وبالتالي، فإن الإنفاق على التدريب هو استثمار للمستقبل - ومثل أي استثمار، فإنه يجب أن يكون قادرا على إظهار عائد واضح. إذا كان ينبغي النظر إلى التدريب على أنه استثمار مجدي يجب أن يكون هناك:
ارتباطا مباشرا بين نشاط التدريب وتحسين الأداء حيثما أمكن، قيمة مالية أو منفعة للمنظمة بعد تسليم التدريب.
ويتعلق التقييم بجمع وتقديم المعلومات المناسبة من أجل إثبات العلاقة بين أنشطة التدريب والمنافع التي تعود على الأعمال التجارية.
والتقييم هو العملية التي يمكن من خلالها المهنيين التدريب جمع وتحليل وتقديم المعلومات اللازمة من أجل إثبات قيمة الأعمال من أي تدريب التي تم تسليمها داخل منظمتهم.
تقييم التخطيط.
ومن الأخطاء الشائعة التي ترتكبها العديد من المنظمات أنها تترك اعتبارات التقييم حتى بعد أن تخطط وتسلم تدريبها. ولكي يكون التقييم فعالا حقا، ينبغي تخطيط استراتيجية التقييم وتصميمها بالاقتران مع مراحل التخطيط والتصميم في مجال التدريب وليس بعده.
وتشمل األسئلة الرئيسية التي يجب طرحها ما يلي:
ما هي أهداف التدريب المخطط لها؟ ما الفائدة أو التأثير أو التغيير الناتج عن تحقيق هذه الأهداف؟ كيف ستساهم هذه الفوائد أو الآثار أو التغييرات في أداء و / أو احتياجات المنظمة ككل؟ كيف سيتم تحديد الفوائد الفعلية أو التأثيرات أو التغييرات وقياسها؟
سوف تجيب الإجابات على السؤال 1 على محتوى وتصميم التدريب نفسه.
وستربط الإجابات على السؤالين 2 و 3 التدريب باحتياجات وأهداف العمل المحددة.
وستستجيب إجابات السؤال 4 تصميم استراتيجية التقييم وطرق التقييم التي ستستخدم.
مستويات التقييم.
ويمكن أن يؤثر التدريب على المنظمة على مختلف المستويات. واحدة من الخطوات الأولى التي يجب على المهنيين التدريب أن تمر من خلال التخطيط لاستراتيجية التقييم الخاصة بهم، هو أن تقرر ما سوف يكون قياس في كل مستوى، عندما سيتم قياس ذلك، وكيف سيتم قياسها.
على الرغم من أنه كان حول ما يقرب من 20 عاما، نموذج كيركباتريك (1979) لا يزال النموذج الأكثر استخداما لتحديد وخطة مستويات مختلفة من التقييم:
في حين أن نموذج كيركباتريك مفيد كما هو عليه، فإنه يمكن زيادة تعزيزها بإضافة مستوى 0 ومستوى 5.
المستوى 1 (ردود الفعل) يتعلق بقياس المواقف المباشرة للناس من التدريب المقدم:
هل كانت مفيدة وذات صلة؟ هل كانوا يشعرون بالراحة معها؟ وهل يغطي ما كان مخططا له؟
"أوراق سعيدة"، وردود الفعل خلال التدريب والتقييمات من قبل المدرب من المواد المستخدمة هي الأكثر استخداما في هذا المستوى.
المستوى الثاني (التعلم) يتعلق بقياس التعلم الذي تحقق نتيجة التدريب:
ما الذي يمكن أن يفعله المشاركون، وأنهم لم يتمكنوا من القيام به من قبل؟ ما الذي يعرفه المشاركون، وأنهم لم يعرفوا من قبل؟ ما هو الإدراك أو الفهم الذي اكتسبه المشاركون، ولم يكن لديهم من قبل؟
الاستبيانات، ومسابقات، والاختبارات العملية للتحقق من أي تغيير في المعرفة والمهارة أو موقف مفيدة في هذا المستوى.
المستوى 3 (السلوك) يهتم بقياس كيفية تغير الأداء الفعلي لأماكن العمل نتيجة للتدريب:
إلى أي مدى تم نقل التعلم إلى أداء مكان العمل؟ إلى أي مدى تحسن أداء مكان العمل نتيجة للتعلم؟
وعادة ما يتطلب التقييم في هذا المستوى إشراك مدراء الخطوط في تحديد مهام ما بعد التدريب التي تتطلب واختبار التعلم المكتسب حديثا، أو في رصد وإبداء الرأي حول التغييرات في أداء مكان العمل اليومي.
المستوى الرابع (النتائج) يتعلق بقياس مدى مساهمة التغيرات في الأداء في تحسين نتائج الأعمال لتحقيق الإنجاز الأكثر فعالية لأهداف العمل.
والقياس في هذا المستوى يحتاج إلى التركيز مرة أخرى على المساهمة المحددة التي سيوفرها التدريب لأداء و / أو احتياجات المنظمة ككل. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد أسباب التدريب هو مساعدة المنظمة في الحاجة إلى خفض تكاليف الإنتاج، فإن القياس سيحتاج إلى بعض المقارنة بين تكاليف الإنتاج قبل التدريب وبعده. وكما هو الحال بالنسبة للمستوى 3، يجب أن تكون هناك بعض المشاركة من خارج وظائف التدريب، في تجميع وتقديم الأرقام المطلوبة للمقارنة. المستوى 0 (أداء ما قبل التدريب) مهم، لأنه يوفر المعيار الأولي الذي يمكن قياس فعالية التدريب. إن ما قبل التدريب والمهارات والمواقف الشيكات لا تقدر بثمن في توفير نقطة للمقارنة مع بيانات التقييم المستوى 2 والمستوى 3.
المستوى 5 (العائد على الاستثمار) مهم أيضا، لأنه يوفر قيمة مالية للمنظمة، من تسليم التدريب، أي نسبة منافع التكلفة:
القيمة المالية للتغيير أو التأثير المتحققة & # 184؛ تكلفة تحقيقه × 100/1 = العائد على الاستثمار.
ترشيد التقييم.
ومن املهم عدم احلصول على »حمل« بجهد تقييمي أكبر بكثري من االستثمار الذي يتم إجراؤه أو املنفعة املحتملة. وتشير دراسة إيبد بعنوان "جعل دفع التدريب" (1997) إلى أن نطاق استراتيجية التقييم يجب أن يوازن بعناية مع الاعتبارات التالية:
وحجم الاستثمار التدريب عدد من الموظفين تشارك احتمال أن التدريب سوف تتكرر أهمية التدريب على الأعمال التجارية 'الجديد' من أساليب التدريب المستخدمة.
ومن الواضح أن التدريب الذي يتسم بأهمية حاسمة ويستخدم أساليب غير مثبتة، وسيتكرر في تعميمه على جميع الموظفين، وهو أمر مكلف لإنتاجه، يستدعي جهدا تقييميا أوسع نطاقا بكثير مما هو عليه مثلا، دورة لمرة واحدة تسلم إلى صغيرة، حدد مجموعة.

خمس دقائق الاستثمار: كيفية تقييم استراتيجية التداول.
هذا هو عنصر ضروري لأي خطة جيدة للاستثمار، وخاصة الجزء حول السماح المكاسب تشغيل لكامل إمكاناتها. طالما أن محفظة متنوعة بشكل جيد، وربما كنت تحمل لجعل الخطأ من التمسك الخاسر الخاص بك، ولكن يجب على الاطلاق لا تجعل من الخطأ من السابق لأوانه صرف في الفائزين الخاص بك. وبما أننا نتوقع أن تتجاوز مكاسبنا على مدى فترة طويلة 100٪ من استثماراتنا الأولية، فإن حجم الضرر الذي يمكن القيام به عن طريق خفض أسهمنا الفائزة قصيرة تفوق بكثير الضرر الذي يمكننا القيام به عن طريق الفشل في خفض الخسائر. ومع ذلك، للحصول على الأداء الأمثل فمن الأفضل لكلا خفض الخسائر وركوب الفائزين لأطول فترة ممكنة.
ومن المحتم أن يؤدي أي نظام يحاول ترك المكاسب في نهاية المطاف إلى بناء بعض المراكز الكبيرة في عدد قليل من الأسهم مع نمو الأسهم في القيمة. هذه هي الطريقة الجيدة لتطوير موقف كبير. أيضا، فإنه لا بأس به لبناء موقف عن طريق إضافة إلى موقف كما تقدم في القيمة؛ في الواقع، معظم المهنيين إضافة باستمرار إلى حيازات الأسهم الخاصة بهم كما يتحرك السعر لصالحهم. وبهذه الطريقة، فإنها تعظيم المكافأة المحتملة لعقد مخزون معين أو سلة من الأسهم.
هذا هو مساعد ل No.2، والدخول التدريجي إلى موقف هو وسيلة لتقليل فرصة الخسارة من قرار سيء واحد. ومرة أخرى، لا يمكن التأكيد كثيرا على أنه ينبغي تجنب عمليات السحب الواسعة النطاق في عاصمتك بأي ثمن. أي خطة هجوم يجب أن يسجل بشكل جيد في مجال حفظ بيضنا في العديد من سلال بدلا من واحد؛ وينبغي ألا يكون لدينا نسبة كبيرة من أصولنا في أسهم واحدة إلا إذا كان متوسط ​​سعر الشراء أقل بكثير من سعر السوق الحالي. إذا قمنا بعمل جيد في ذلك، يمكننا الحفاظ على انخفاض كبير ليوم واحد في سعر السهم دون أن تفقد الكثير، إن وجدت، من الاستثمار الأصلي لدينا.
في حرارة المعركة عندما كنت تتعامل مع المال الذي كسبت بشق الأنفس، يجب أن تكون التعليمات من النظام الخاص بك واضحة مثل الكريستال. إذا لم يكن كذلك، سوف تجد نفسك إجراء مكالمات الحكم التي تخفيف الإجهاد على المدى القصير، ولكن هي القرارات السيئة على المدى الطويل. إشارات دقيقة لا لبس فيها وأوامر المسيرة هي أفضل وسيلة للتخلص من آثار النشوة والخوف. قد لا تزال تشعر هذه المشاعر، ولكن طالما النظام الخاص بك هو الصوت وكنت تلتزم به بشكل سريع، كل شيء سوف تتحسن بشكل جيد. (للقراءة ذات الصلة، انظر عندما الخوف والجشع الاستيلاء على.)
في حين أننا نريد أن نتأكد من أن لدينا وسيلة لركوب اتجاه الأسهم لطالما يمكن أن تذهب، عندما يصبح من الواضح أن هذا الاتجاه بدأ يضعف بشكل عميق أو حتى عكس، ونحن بحاجة إلى أن يكون النظام الذي يسمح لبيع الأسهم حتى نتمكن من إعادة توزيع رأس المال إلى المراعي أكثر اخضرارا.
إذا كانت الاستراتيجية تسمح لنا لبناء موقف كبير في قضية متخلفة أو حتى فقدان المال بالنسبة لنا، هناك شيء خطأ خطيرا مع تلك الاستراتيجية. والشكوى الشائعة التي يسمعها العديد من المشاركين في سوق الأوراق المالية هي أنهم يرغبون بأنهم لم يستثمروا الكثير في شركة شيز ويريدون أن يكونوا قد استثمروا المزيد في شركة أبك وعادة ما يتم توزيع الأصول بشكل خاطئ عن طريق بعض المستثمرين المشتركين أخطاء في الفصل 2، وخاصة أخطاء إضافة إلى موقف خاسر، أو الغرق. نظام ناجح يحتاج إلى ضمان أن أكبر استثماراتنا هي في أفضل الأسهم لدينا، وليس في أسوأ حالاتنا.
هذا هو عكس رقم 7. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الطرق الوحيدة التي يمكن أن تنجز بعد الكثير استثمرت في الخاسر هو إما الغطس في كل ذلك في آن واحد وفشل في خفض الخسارة الخاصة بك، أو إضافة إلى موقف خاسرة بمجرد أن يتم تأسيسها كخاسر. كل من هذه الأخطاء الفتاكة وأي نظام نطوره يجب أن يمنعنا من ارتكاب هذه الخطايا.
في بعض الأحيان، سوف يسمع المرء عبارات مثل "بيع الأسهم بمجرد تباطؤ نمو أرباحها" أو "الاحتفاظ بمخزون طالما أن منتجها يبدو جيدا". وكثيرا ما تكون هذه الأنواع من البيانات متشددة كقواعد للاستثمار. أريد أن أشير إلى أن هذه الأنواع من البيانات ليست حقا خطط على الإطلاق، في حد ذاتها. فهي ذات طابع شخصي للغاية بالنسبة للعالم الملموس جدا في سوق الأسهم، حيث يتم إعطاء الأسهم سعر محدد في كل دقيقة من كل يوم تداول. من أجل أن تكون مفيدة لصنع القرار من قبلنا مجرد البشر، النظام المستخدم يجب أن يخبر المستثمر بالضبط متى لشراء أو بيع، وكم لشراء أو بيع. كيف يمكنك اكتشاف تلك اللحظة الدقيقة عندما يتحول منتج الشركة من جيدة إلى سيئة، أو عندما تباطأ أرباح الشركة؟ " وهناك احتمالات، لا يمكنك. وبما أن سعر السهم يعكس عموما مثل هذه الأحداث قبل وقت طويل من حدوثها بالفعل، فإن هذه الأنماط الذاتية من النهج تميل إلى أن تكون في وقت متأخر من اليوم وقصيرة الدولار إلا إذا كنت متصلا بشكل لا يصدق بشكل جيد للشركة المعنية. حتى لو كنت على اتصال جيد، ثم يمكن أن يكون التداول على المعلومات الداخلية، وهو ما يخالف القانون الاتحادي.
ومن الممكن تصور أنه إذا كنت تستطيع تطوير بعض المعايير غير الذاتية حول كيفية معرفة متى منتج الشركة أو الأرباح تفقد حافة، قد تكون قادرة على تطوير نظام حقيقي (غير ذاتية) حوله. حتى لو كنت يمكن أن تفعل ذلك، فإنه سيكون مختلفا عن كل صناعة، مما يجعلها تستغرق وقتا طويلا جدا لتنفيذ. ولذلك، فإن هذا النوع من النهج ليس عمليا جدا بالنسبة للشخص العادي وينتهك بالتأكيد متطلباتنا أن استراتيجيتنا لا تستغرق وقتا طويلا للحفاظ عليها. هناك فرق بين القواعد الذاتية للتداول، ونظام غير شخصي للتداول. تعلم كيفية التعرف على الفرق، وسوف تكون عدة خطوات قبل غالبية المستثمرين.

تقييم استراتيجية التداول
إنشاء استراتيجية التداول ليست سوى الخطوة الأولى للتداول بنجاح.
يجب عليك بعد ذلك تقييم أدائها وتحديد ما إذا كان يمكنك الوثوق بها على حساب مباشر. في حين أن الكثير من الاهتمام يدفع للخروج مع استراتيجية، وهناك القليل من المستغرب حول كيفية معرفة ما إذا كانت الاستراتيجية هي أي خير. معظم المتداولين نلقي نظرة على صافي الربح، وبعض المقاييس المعدلة حسب المخاطر مثل نسبة شارب، الحد الأقصى للسحب، والدقة الشاملة، وإذا كان منحنى الأسهم تبدو على نحو سلس إلى حد ما، فمن الأفضل أن تذهب!
ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا النهج الساذج الذي يتجاهل العديد من الجوانب الهامة: أنا فقط الإفراط في تجهيز البيانات؟ بالضبط كيف محفوفة بالمخاطر هي هذه الاستراتيجية؟ هل هذه النتائج ذات دلالة إحصائية؟ في ظل ظروف السوق لم تحقق استراتيجيتي أداء ضعيفا؟ إذا كنت تفعل التجارة على حساب تجريبي، كم من الوقت يجب أن انتظر قبل أن يعيش؟
هذه ليست سوى عدد قليل من الأسئلة التي تحتاج إلى أن تسأل نفسك مع كل استراتيجية كنت تفكر في التداول على الهواء مباشرة.
ونحن سوف نحاول الإجابة على هذه الأسئلة، وأكثر من ذلك، لإعطاء أنفسنا المزيد من الثقة في الاستراتيجيات التي نتعامل بها مباشرة. لن نقوم بتحليل أداء الاستراتيجية إلى 5 فئات: الربحية والمخاطر والأهمية الإحصائية والاستقرار والأداء الحي.
ستغطي هذه المقالة الفئتين الأوليتين، الربحية والمخاطر، لأنها تتعلق بالاستراتيجية القائمة على العملات الأجنبية.
الربحية.
الربحية هي أول شيء معظم التجار ينظرون ولكن الإجابة على السؤال عندما كان مربحا استراتيجيتي؟ ” هو سؤال صعب للدهشة للإجابة. قول أنها عادت 20٪ don†™ ر اقول لكم الكثير.
هل كان 20٪ قبل أو بعد تكاليف التداول؟ أي نوع من عمليات السحب كان لديك للذهاب من خلال الحصول على أن 20٪ العودة؟ على مدى فترة من الوقت لم يستغرق؟ إذا كان سنويا، هل جعلت 120٪ منذ 6 سنوات وليس شيئا منذ ذلك الحين؟
عند قياس الربحية، هناك بضعة أمور هامة يجب تذكرها: العائد المعدل للمخاطر هو ما يهم كسب العائد 100٪ أمر عظيم طالما أنك لم تحصل على تخفيض بنسبة 500٪ للوصول إلى هناك. في ما يلي مقياسان يجب أخذهما في الاعتبار عند قياس العائد المعدل حسب المخاطر: نسبة الربح إلى السحب = متوسط ​​صافي الربح / الحد الأقصى من حجم الأرباح المحققة مقارنة بالسحب الأقصى. من الناحية المثالية سيكون لديك أكثر من 2 مع أي استراتيجية كنت تتداول الحية رينا مؤشر = صافي الربح / (متوسط ​​السحب * النسبة المئوية من الوقت في السوق) مؤشر رينا يكافئ الاستراتيجيات التي تنفق وقتا أقل في السوق، وتقليل السوق المتأصلة خطر. كنت تريد نسب أكثر من 100، ولكن أكثر من 200 مثالية. متوسط ​​الحد األقصى للخسارة العكسية = متوسط ​​الحد األقصى للتخفيضات التجارية المفتوحة في حين أن معظم المتداولين ينظرون فقط إلى السحب التجاري المغلق، من المهم النظر في تراجع التجارة المفتوحة أو الخسارة القصوى في وضعك قبل إغلاقه. يجب عليك على األقل تغطية تكاليف التداول خاصة عند التداول على أطر زمنية أقل، فإنه ال يسأل عن مدى ربحية اإلستراتيجية إذا لم تتمكن من تكوين تكلفة التداول على األقل. الجواب السهل هو أن ننظر إلى العائد لكل التجارة ربت = صافي الربح / إجمالي عدد الصفقات ومع ذلك، تحتاج إلى أن يكون فكرة جيدة عن ما هي تكاليف التداول الخاصة بك في الواقع. في حين أن انتشار السمسار broЂњ might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might might إذا كانت إستراتيجيتك تتداول في أوقات ذات تقلبات عالية، فإن انتشار Ђњaverageв is سيكون أعلى بكثير من 2 نقطة. تحتاج إلى معرفة ما العمولات والانزلاق سيكون مثل عندما كنت في الواقع التداول. آثار التحجيم الموقف سواء كنت تستخدم الكثير الثابتة أو ثابتة النسبة المئوية موقف التحجيم سيكون لها تأثير كبير على عوائد الخاص بك. فالقطعة الثابتة، أو باستخدام نفس حجم الموقف في كل صفقة، سوف تؤدي إلى معدل نمو أكثر خطية في حين أن النسبة المئوية الثابتة، على سبيل المثال المخاطرة بنسبة 2٪ من رأس المال الخاص بك على كل صفقة تجارية، ستؤدي إلى تفاقم كل من النمو والانسحاب. تحتاج إلى نموذج بدقة كيف سوف تتداول، بما في ذلك الإضافات والطرح في حساب التداول الخاص بك، من أجل الحصول على فكرة جيدة عن مدى ربحية استراتيجية. كما قال أينشتاين، الاهتمام ЂњCounded هو 8 عجب من world”، وهذا يعني أن استراتيجية المركبات على عائداتها باستخدام نسبة ثابتة دون أي سحب من الحساب سوف تبدو أفضل بكثير من استراتيجية الكثير الثابتة.
قياس الخطر الخاص بك هو موضوع موثقة جيدا ولكن أكثر صعوبة وسوء فهمها من الربحية. خاصة في ضوء إجراءات البنك الوطني السويسري (شنب) الأخيرة و ЂњFrancogeddon” (أو ЂњNNBomb” اعتمادا على مصادرك)، تصبح أهمية فهم مخاطر السوق ومخاطر السيولة وخطر الطرف المقابل (وسيط) أكثر وضوحا.
مخاطر السوق، أو مخاطر الخسائر الناجمة عن التحركات في أسعار السوق، هي الأكثر وضوحا للتجار. في حين أن الجواب السهل هو “always استخدام وقف الخسائر Ђќ التي ليست سوى جزء من الحل.
أحد المجالات التي غالبا ما يتم تجاهلها من قبل التجار أكثر نشاطا هو فوائد التداول محفظة متنوعة من الاستراتيجيات. تعد استراتيجيات التداول غير المترابطة طريقة رائعة لتقليل مخاطر السوق، وعند تقييم أي استراتيجية، يجب أن تنظر في كيفية تناسبها مع استراتيجياتك القائمة الأخرى.
إذا كنت قد طويلة ور / تشف وقصير أوسد / تشف كنت قد شعرت أفضل بكثير الاستيقاظ إلى الأخبار من الخطوة 2000 نقطة.
مخاطر السيولة هي أصعب بكثير و ليس هناك شيء كنت عادة ما تقلق بشأن في السوق الأكثر سيولة في العالم ولكن مرة أخرى أظهر البنك الوطني السويسري الخطوة الأخيرة لماذا هذا مهم كما العديد من التجار لم تكن قادرة على الخروج من مواقعهم خلال السقوط الحر . هناك طريقة آمنة لضمان أنك لن تكون قادرة على الخروج من التجارة ولكن هناك بضعة أشياء يمكنك القيام به للحد من المخاطر الخاصة بك. استخدام وسيط عدم التعامل الحقيقي وسيط ستب / إن في حين أن معظم السماسرة يتحولون إلى مكتب التعامل دون معالجة مباشرة (ستب) أو نموذج إن، لا يزال هناك وسطاء التي تعمل بمثابة الطرف المقابل لتجارها. مع وسيط إن لديك حق الوصول إلى مجموعات أعمق بكثير من السيولة، وأسعار أفضل وميزة تحليل عمق السوق (دوم) للحصول على فكرة أفضل عن متى يمكن أن تجف السيولة؛ ومع ذلك، فإن هذا لا يساعد كثيرا في أحداث السوق المفاجئة مثل الإعلانات المصرفية الرئيسية. تقليل حجم حسابك إلى أدنى حد ممكن في حين أنه لا يمكنك الاعتماد دائما على الوسيط الخاص بك تسديد الحسابات السلبية، ما هو لا يوجد في حساب الوساطة الخاص بك من الصعب جدا على الوسيط لجمع. إلا إذا كان لديك حساب كبير جدا وخسائر فادحة، فمن غير المرجح وسيط يأتي بعد شخصيا. في حين يجب عليك التأكد من أن لديك ما يكفي في الحساب لتجنب المكالمات الهامش، يمكنك المساعدة في الحد من الخسائر الخاصة بك إلى ما هو مودع فعلا مع الوسيط الخاص بك.
أهمية فهم مخاطر الطرف المقابل، أو خطر أن الوسيط الخاص بك لن يكون في الأعمال التجارية عندما تذهب سحب أموالك، مرة أخرى تصبح واضحة تماما مع عناء العديد من وسطاء الفوركس، بما في ذلك الباري المفلسة والمشاكل FXCM†™ نشر الكثير .
كتب هيو كيمورا في ترادينغ هيروز مقالا رائعا عن تجنب مخاطر الوسيط التي تتضمن الاحتفاظ بأغلبية تداولك في بنك طرف ثالث، وسحب أرباح التداول الخاصة بك، وفتح حسابات مع وسطاء متعددين.
إحدى الفوائد من هذه الأزمة الأخيرة هو أنه أعطانا نظرة جيدة في أي السماسرة لديها قاعدة مالية صلبة وكانت قادرة على تحمل خسائر فادحة. المضي قدما هو رهان أكثر أمنا على الثقة أموالك مع هؤلاء السماسرة على الآخرين التي قد يكون لديك مشكلة.
فهم الربحية والمخاطر ليست سوى الجزء الأول من الثقة الاستراتيجية الخاصة بك للتجارة الحية. في المرحلة التالية سوف نذهب على كيفية قياس الدلالة الإحصائية والاستقرار من الاستراتيجية الخاصة بك وكذلك كيفية معرفة متى كان قد تلاشى مع السوق خلال التداول المباشر.
كيف يمكنك حساب الربحية والمخاطر والأهمية الإحصائية في التداول الخاص بك؟
تأكد من تحقق من ترايد لبناء الاستراتيجية الخاصة بك المقبل باستخدام آلة التعلم!

تقييم استراتيجية التداول
في آخر مشاركة، غطينا كيفية تقييم الربحية والمخاطر من الاستراتيجية الخاصة بك. الآن دعونا take نلقي نظرة على قياس الأهمية الإحصائية والاستقرار، والأداء الحي للاستراتيجية الخاصة بك.
دلالة إحصائية.
بعد تشغيل باكتست واحدة من الأسئلة الأولى تحتاج إلى أن تسأل نفسك هو Ђњ هذه النتائج ذات دلالة إحصائية؟ Ђќ أو، بعبارة أخرى، Ђњ ما هي فرص أن هذه النتائج وقعت فقط من قبل فرصة عشوائية؟
في حين أن الغوص في عالم التحليل الإحصائي يمكن أن يكون شاقا، هناك بعض التقنيات المباشرة إلى حد ما للحصول على فكرة أفضل عما إذا كنت قد وجدت فعلا نمطا قابل للتكرار، قابل للاستغلال في السوق.
فترات الثقة أحد فوائد التحول إلى التحليل الإحصائي هو أنه يمكنك الحصول على فترات ثقة ملموسة على النتائج الخاصة بك.
مأخوذة من دليل الدراسة كفا، يمكننا استخدام توزيع تي لحساب فترات الثقة حول عودتنا في التجارة (ربت). ویعطی التوزیع t تقییما متحفظا لمدى احتمال أن ینخفض المتوسط ​​ضمن نطاق معین. أنها تعمل بشكل جيد بشكل خاص عندما يكون لدينا أحجام عينة صغيرة، donЂЂ ™ ر لديها الكثير من المعلومات حول توزيع البيانات الأساسية، ولها Ђњheavier-تايلز”، وهذا يعني احتمال أكبر من التحركات الكبيرة. وهذا يفسح المجال أمام العمل مع البيانات المالية.
لحسن الحظ، يمكننا بسهولة حساب التوزيع t في إكسيل مع الدالة “TDISTв،، والتي تنظر إلى درجات الحرية الخاصة بك (حجم العينة - 1) وعما إذا كان itЂЂ ™ سا ذيل واحد (كنت تهتم فقط العثور على الحد السفلي) أو اختبار ثنائي الذيل (يهمك إيجاد الحد العلوي والسفلي).
ما هي هذه العملية الحسابية سوف تخبرنا بها: Ђњ مع الثقة بنسبة 95٪، عائدتي لكل صفقة ستكون فوق ___ وأقل من ___ ”. لتقليل نطاق فترة الثقة، يمكنك إما زيادة حجم العينة أو تقليل فترة الثقة إلى 90٪.
تريد أن يكون الحد الأدنى كافيا على الأقل لتغطية تكاليف التداول الخاصة بك.
محاكاة مونت كارلو.
هذا هو واحد آخر شعبية أن تسمع الكثير عن ولكن لا يزال لا يعمل من قبل المتداول المتوسط.
ما محاكاة مونتي كارلو يخبرك هو، فهاد أنا تشغيل كمية كبيرة من الاستراتيجيات، عشوائيا الذهاب طويلة وقصيرة لكل التجارة، ما هي فرصة لإجمالي عاد على الأقل بقدر استراتيجيتي؟
على سبيل المثال، إذا كانت إستراتيجية Ђњropriropri had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had had
هنا هو مورد جيد واحد حول كيفية تطبيق محاكاة مونت كارلو في إكسيل ولكن قبل عمياء الثقة به، وهناك بضعة أمور للنظر فيها.
تحتاج إلى تشغيل محاكاة كافية حتى تتلاقى النتائج على قيمة مركزية للثقة النتائج. الاستراتيجيات التي تحلق في مجموعة البيانات سوف تؤدي بشكل جيد ضد محاكاة مونت كارلو لذلك يجب تشغيل الاختبار على البيانات التي لم تستخدم لبناء الاستراتيجية.
هذا لمحة موجزة جدا عن طريقتين فقط يمكنك قياس الدلالة الإحصائية لاستراتيجيتك. هناك الكثير من البحوث الكمية في هذا المجال، وأوصي بشدة التحليل الفني القائم على الأدلة من قبل ديفيد أرونسون كمرجع ودية تاجر لهذه الأنواع من التقنيات.
يشير استقرار إستراتيجيتك إلى اتساق عوائدك وإمكانية التنبؤ بها. ويرتبط ذلك إلى كل من المخاطر الاستراتيجية والأهمية الإحصائية، ولكن أعتقد أنه من المهم أن ينظر إليها على أنها فئة خاصة بها.
عندما نتحدث عن استراتيجية مستقرة، نريد أن ننظر في كيفية تنفيذ الاستراتيجية عبر مجموعة متنوعة من ظروف السوق، ما إذا كانت غالبية العائدات جاءت من عدد قليل من الصفقات، وكيف يمكن أن تكون الاستراتيجية للتخفيضات الكبيرة.
معظم التجار ينظرون إلى هذا كما Ђњ نعومة منحنى الأسهم Ђќ.
قياس ЂњSmoothness”: “R & sup2؛ ”، معامل التحديد، يقيس مدى ملاءمة مجموعة البيانات لنموذج معين، في هذه الحالة خط بسيط أو منحنى. لقياس نعومة عوائدنا، نحن نبحث معرفة كيف لدينا منحنى الأسهم يناسب خط مستقيم.
في عالم مثالي، سيكون منحنى رأس المال لدينا خط حاد ومستقيم يمتد من أسفل الزاوية اليسرى إلى أعلى اليمين (يمكننا دائما أن نأمل في نمو هائل، ولكن دعونا لا نتطلع إلى أنفسنا).
ما يخبرنا معامل التحديد هو على مقربة من هذا الخط المستقيم ينخفض ​​منحنى أسهمنا. نحن نبحث عن معامل تقرير عالي (بمعنى أن منحنى رأس المال هو منحنى ثابت) ومنحدر حاد (بمعنى أن إنصافنا ينمو بمعدل سريع). هذه التدابير اثنين تساعدنا بطريقة موضوعية تحليل كيف “smooth” منحنى الأسهم لدينا هو.
في إكسيل، وهذا من السهل جدا القيام به. رسم منحنى الأسهم الخاص بك كمؤامرة مبعثر، انقر بزر الماوس الأيمن على واحدة من النقاط، وحدد “Add Trendline”. في مربع الحوار، حدد الاتجاه Ђњlinear”، ثم تحت خيارات تعيين اعتراض ليكون 0 وانقر لإظهار كل من المعادلة و R & Sup2. القيمة.
سوف قيمة “mв in أمام X تظهر لك المنحدر من خط (نحن نبحث عن قيم إيجابية عالية) و R & Sup2. قيمة قريبة ونحن على هذا الخط (القيم أكثر من 7.7 ما نحن تبحث عن).
تماما مثل ذلك، لديك كل ما تحتاجه من معلومات لقياس نعومة منحنى الأسهم الخاص بك!
اختبار حالة السوق: هناك جانب آخر يجب مراعاته في ظل ظروف السوق التي تميل إستراتيجيتنا إلى أداءها بشكل جيد وتحت أي ظروف كان أداءها ضعيفا. هذا يمكن أن تساعدك على الحصول على شعور أفضل من خصائص الاستراتيجية الخاصة بك وكذلك مساعدة عند بدء التداول مباشرة.
وهناك طريقتان أساسيتان للنظر في ذلك؛ طريقة بسيطة وطريقة أكثر تعقيدا قليلا.
وبطريقة بسيطة، يمكنك تحديد ظروف السوق المختلفة نفسك باستخدام المؤشرات والفلاتر. على سبيل المثال، يمكنك أن تقرر أن السوق تتجه عندما يكون أدكس أكثر من 25 وتقلب عندما أتر هو أكثر من 1.0. قد ترى أن 80٪ من عائداتك جاءت عندما كان سوق السوق في اتجاه قوي (أدكس> 25) وكان لديك خسائر عندما كان السوق مسطحا أو متحركا جانبيا. يمكنك بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لمحاولة تحسين استراتيجيتك أو إضافة هذه الفلاتر عندما تذهب التجارة مباشرة. وفيما يلي مزيد من المعلومات حول ما تعنيه هذه المؤشرات.
من المهم أن نتذكر أن هذه المرشحات يجب أن تكون غير مترابطة قدر الإمكان مع المنطق المستخدم لإنشاء الاستراتيجية الخاصة بك. إذا كنت تستخدم مؤشرا فنيا يتضمن قوة االتجاه، فإن إضافة مرشح االتجاه ال يؤدي إلى معرفة المزيد عن استراتيجيتك إلى جانب إضافة شرط دخول آخر.
طريقة أكثر تعقيدا قليلا ينطوي على صديقنا القديم، والانحدار، إلا الآن نحن تشغيل الانحدار المتعدد ونحن أقل قلقا مع R & Sup2. القيم ونحن قلقون مع معامل بيتا من مؤشراتنا.
مرة أخرى، سنقوم باختيار مؤشرات لتحديد ظروف السوق المختلفة، ولكن بدلا من تحديد مستويات مختلفة (أدكس> 25 = تتجه)، ونحن سوف ندع الانحدار تبين لنا العوامل الأكثر أهمية.
سوف تخبرنا المعاملات الأكبر ما هي المؤشرات التي كان لها أكبر تأثير على عوائدنا، على الرغم من أننا نريد التأكد من توحيد المؤشرات والتأكد من أن النتائج ذات دلالة إحصائية.
في ما يلي مقطع فيديو رائع من بوسينيس إنزيدر حول تشغيل انحدار متعدد في إكسيل. (إذا كنت تستخدم ماك، كنت معوقا إلى حد ما ويجب استخدام الدالة لينست () التي تتطلب خطوة إضافية حساب قيمة p. هنا فيديو حول كيفية استخدام الدالة لينست () لانحدار متعددة و هنا هو كيفية حساب قيمة P من النتائج.)
هذا isn†™ t ذاهب لتعطينا مرشحات واضحة ولكننا قادرون على اختبار بسهولة عدد أكبر من المؤشرات والحصول على فهم جيد للعوامل التي لعبت دورا في عائداتنا. مرة أخرى، نريد أن نتأكد من أننا نستخدم فقط الفلاتر التي لا ترتبط مع المؤشرات المستخدمة لإنشاء إشارات الدخول لدينا.
قياس استقرار عوائد الخاص بك هو الاعتبار المهم عند تقييم استراتيجية وبينما Ђњeyeballing” نعومة منحنى الأسهم هو دائما فكرة جيدة، وذلك باستخدام نهج موضوعي أكثر موضوعية أمر مرغوب فيه عند مقارنة استراتيجيات متعددة.
أداء الحياة.
مرة واحدة كنت قد اختبرت استراتيجية وتذهب إلى التجارة أنها تعيش، والسؤال الكبير التالي هو Ђњ كيف أعرف عندما هذه الاستراتيجية قد سقطت من متزامنة مع السوق؟
معرفة متى تتوقف التداول استراتيجية معينة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على العائدات الإجمالية للمحفظة الخاصة بك.
تتجه الأسهم: طريقة واحدة للنظر في عوائد الاستراتيجية الخاصة بك بمجرد بدء التداول المباشر هو من خلال قياس هذه العائدات. من الواضح أننا نريد منحنى رأس المال في اتجاه إيجابي.
طريقة بسيطة ومرئية للقيام بذلك هي حساب متوسط ​​متحرك بسيط (سما) من العوائد الخاصة بك. عندما ينخفض ​​منحنى رأس المال إلى أدنى من سما ويدخل ترند هابط، قد ترغب في البحث إما عن إيقاف التداول بالاستراتيجية أو تقليل أحجام الموقع.
هناك معلمتان يجب مراعاتهما عند استخدام هذا النهج: فترة سما وكيفية تحديد اتجاه هبوطي.
ويمكن اختيار هذه المعلمات من خلال مزيج من الأداء التاريخي والقدرة على تحمل المخاطر الخاصة بك.
تريد تحديد فترة سما التي تعطي مخزن مؤقت جيد بين عوائد باكتستينغ و سما. فترة أطول سوف يؤدي سما إلى مخزونات أكبر، في حين أن فترات أقصر سوف تجعل منحنى الأسهم الخاص بك أكثر عرضة للتراجع في سما الخاص بك. لقد وجدت فترات سما بين 25 و 100 لتكون أكثر فعالية اعتمادا على مدى المرات التي كنت تتداول الاستراتيجية.
يجب أن يكون أي مدى يقل عن منحنى أسهم سما قبل أن تتوقف عن التداول أكثر مما لاحظت في باكتيستس الخاص بك ولكن ليس كثيرا حيث كنت خطر فقدان كمية كبيرة من رأس المال الخاص بك. يجب أن تبحث عن ما لا يقل عن 10٪ أو أكبر تراجع مما رأيت في باكتست قبل وقف الاستراتيجية.
It is reasonable to expect that your live performance won’t be as good as the historical performance so you want to be sure that your returns are actually in a downtrend before discontinuing the strategy.
Consecutive Losses: A more sensitive way to know when your strategy is falling out of sync is by looking at the probability of having a string of consecutive losses.
For example, let’s say you have had 20 trades and are in the midst of a string of 5 consecutive losses. Based on your historical accuracy, what is the probability that this would happen?
Turns out this a more complex question than meets the eye and requires a fairly sophisticated recursive formula. Luckily, you can find a handy calculator here to do it for you or if you want to play around with the somewhat messy Excel calculations yourself, you can download the spreadsheet here. When using the online calculator, we are concerned with the streak of losses so the probability of success would actually be (1 - % Accuracy), so a strategy with 60% accuracy would have a 40% probability of a loss. (Special thanks to sci-fi writer/mathematician Max Griffin for the calculator).
What we can see is that if we thought our strategy was 75% accurate (25% probability of a loss) and we had a streak of 5 losses in only 20 trades, there is only a 1.19% chance of this happening!
If this is the case, you should take a hard look at your strategy as it shows that your 75% accuracy was most likely due to overfitting the data used to build your strategy and is not likely to hold up in live trading.
استنتاج.
Properly evaluating your strategy is a crucial step that is often overlooked. Many traders spend huge amounts of time coming up with a strategy, and then rely on only a few basic metrics to decide whether to trade or discard the strategy.
Only by analyzing the profitability, risk, statistical significance, stability, and live performance of the strategy can we have confidence to trade it live.
What other metrics do you use when evaluating your strategy?
And be sure to check out TRAIDE to learn how you can leverage machine-learning algorithms when building your next strategy!

Forex Trading Strategy Evaluation Methods.
If you want to maximize your forex trading strategy to get maximum effectiveness; it is important that you develop a system and process to evaluate your performance. I will outline the exact steps I use to help me improve the performance of my strategy optimization techniques. The article will cover the design, testing, and optimization of trading systems.
Step 1 Outline your Forex Trading Strategy Entry Criteria.
Before you start changing the guidelines of your strategy, you must know if the forex trading strategy that you are currently using works. Therefore it is important to have clear guidelines and steps so that you know how to measure your trading performance.
My Forex Trading Strategy Rules:
Use Strike 3.0 Software to find accurate trading strategy entries that are within the daily trend. The aim is to get into a trade and let the trade momentum push the price action of the trade into a larger target than my average loss. It is also important to determine the chart time frame you will be trading on, and for me, I am going to be using a 15-minute trading strategy.
Goals: For My Forex Trading Strategy.
Since I am going to be testing a new forex trading strategy, I want to have goals in place before trading starts, in this trial my goals that I have set is the following:
Goal 1. A risk to reward ratio of 1:2 or better. The risk to reward is important to me because I know I can make profits in the market if I can find trades where my winners will be twice as large as the losing trades.
Goal 2: A winning percentage of 50% or better I will make profits in the market if I enter with the strike 3.0 software which is a very accurate forex indicator; and I can win 50% and also achieve the goal above of 1:2 risk to reward ratio.
Goal 3: Maintain discipline follow the plan. If I can’t follow the rules, there is no reason to even have a forex trading strategy in the first place.
Goal 4: Maintain a stop loss of 10 pips or less .
Note: Notice I did not have a goal of make 50 pips a day or even make a specific dollar amount such as make $100 per day. The reason I didn’t have financial goals or pip count goals is that if I can accomplish the first three goals, then I will be guaranteed to make a profit. Another reason is that the market goes up and down and I know that I cannot be guaranteed to hit specific goals like that each day I must take only what the market gives.
Forex Trading Strategy Entry Requirements.
Add the Strike 3.0 tools to my chart ( this can be any tools or indicators that you use including just price action) I use Strike 3.0 Find a momentum Trade Setup using the scanner. Identify trade and ensure that I am trading within the daily trend. Find the optimized trading strategy entry. Plan targets and stop losses. Execute the trades.
It seems very simple when you look at the above list, but let’s take a look at an image we can see the forex trading strategy in action.
Image of Forex Trading Strategy Rules:
When I get a green or orange arrow that tells me a trade could be ready to enter and that I need to pull up the chart.
Next, I will do the analysis and make sure that it is within the trend see image below.
Now that we have the direction and momentum in play the next step which is extremely critical is to find the most accurate trading system entry that we can which will help me hit my risk to reward ratio goals as well as my goal of winning 50% of my trades.
The key here is to not just enter on the signal but to wait until it is pushing up into a resistance level, this is done to ensure that I can get the most amount of profit on my trades. Doing this enables me to have a tight stop loss, and my goal is less than ten pips. Waiting for the best entry also gives me the ability to find excellent follow through trades. Where sometimes I can have a ten pip stop loss and end up hitting a 50, 60 or 70 pip trade which would be a 7 to one; and that is way better than the 1 to 2 risk to reward ratio.
It is important not to just enter on the signal but to wait until it is pushing up into a resistance level, this is done to ensure that I can get the most amount of profit on my trades. Doing this enables me to have a tight stop loss, and my goal is less than ten pips. Waiting for the best entry also gives me the ability to find excellent follow through trades. Where sometimes I can have a ten pip stop loss and end up hitting a 50, 60 or 70 pip trade which would be a 7 to one; and that is way better than the 1 to 2 risk to reward ratio.
Strategy Stop Loss Placement:
If we look up at the image above the orange levels would be the entry, and I place my stop ten pips below that.
Forex Target Strategy Rules:
I put my goal at 20 pips initially, but if I get price action that indicates a strong push, then I will lower it to key trading price levels such as the 00 the 50 the 20 and 80. Those are critical levels that price many times will see slowdowns and reversals.
Part 2. The evaluation and optimization of trading strategies.
Now that I have all of my goals and rules in place next I will take a block of trades 20 or more so that you can analyze the effectiveness of the strategy. Taking a sample of trades with my forex trading strategy will not only measure the efficiency of the strategy but also how well you as a trader execute the strategy and trade it.
Once you take the trades, make sure you log everything with detailed information so you can evaluate.
I recently finished a block of trades using the strategy I detailed above the next part is to analyze the results of the trading period examined.
I took a total of 27 trades during that time, so I have enough data to do my analysis.
Trading Forex Trading Data Discovered After Analysis:
27 Trades Executed:
Wins 11; Losses 16 for a winning percentage of 43% So I did not achieve my goal of 50% lets see how I did on the other targets.
My average win was $57.74, and my average loss was $30.29 which is a risk to reward ratio of 1.9 to 1. So again I did not accomplish my goal of 2 to 1 however 1.9 is close so I just need to review my trades and see what I did wrong and see what happened with the strategy.
Goal 3 was to follow the rules which I did not accomplish that objective either! I made some bad trades and stupid decisions.
Including taking a trade while driving to work. Not a good idea!
Despite failing at all three goals, I still made some profits, not bad! If I can keep working on this, I should be able to make some great profits with this strategy with a few small changes.
After reviewing my results for the week then I will go ahead and make a trade by trade breakdown.
I made 1.45% and $150, and if I tweak that and hit my goals of 50% win rate and 2 to 1, then I should be well on my way to some improving profits.
Here is some more trade data below that we can use to see areas of improvement. I am noticing that despite not achieving the trading objectives, I did make a profit and I had a positive risk to reward ratio. I did not hit the 2 to 1 that was on my goals, so I know I need to make an effort to improve that in my next block of trades.
One good thing in my review was my goal was to have trades less than ten pips for my losers, and I achieved that goal. At least I did one thing right.
However if after you do your block of trades that you do not see anything you did well don’t worry just start to improve. One step at a time. If you improve one step at a time before you know it, you will be doing some super fine forex trading strategy techniques. I believe that you will be able to accomplish it so keep me posted.
Forex Trading Strategy Trade Evaluation and Review:
Looking into the individual trades will reveal some significant trading optimizations that can improve trading results, there is going to be a treasure of information that will help me develop the most accurate forex strategy that I can possibly have.
Note: Pay more attention to your losing trades than your winning ones.
Reviewing losing trades will help you find your errors and fix them. Most traders ignore the losers. Therefore, they never improve.
I also went long on a bounce but again based on my strategy the entry should be near the pullback into support instead of the bounce. Look at the image and see the orange box which is a critical support level near the red 100 moving average.
Executing the trade according to the strategy would have saved me 5.5 pips.
Also, this pair has a large spread of 1.8 pips another not good scenario.
I should be trading pairs with a smaller range.
In review, I could have gotten a tighter spread at .3 which would have saved me 1.3 pips plus buying at support which would have saved me 5.5 for a total of 6.8 pips which means that had I performed this better I could have had a winning trade.
If this was a winning trade instead of loser that would totally have increased my performance for the week. Turning one loser into a winner by proper execution is huge. Next week I need to make a note to ensure that I make my entries at a better location so I can win more trades.
Next, we will review a terrible trade! Wow, what did I think when I did this one. These types of trades are painful to look at but if I can make sure this doesn’t happen again next week should be much better.
Accurate Trading Strategy Mistake #1.
As I said in my first trading mistake was I got in at the top instead of waiting for a pullback. By Examining my trades in this forex trading strategy evaluation, we can see a theme. Two of my losers were because of failure to follow proper entry guidelines. There are more things wrong with this trade lets keep looking.
Mistake # 2 Optimize Trading Strategy.
The second mistake here is an unforgivable sin of trading. Ok, I forgive myself but I need to stop making this error, and that is I allowed trade with a goal of 10 pips to become a loser of 32 pips! Allowing losing trades to run is a huge error. Think about this for just a minute if I made profits last week how much better will I do the following week if I can avoid this in the future. Improving this one error alone could give me a 100% return on investment improvement and create the most accurate forex trading strategy.
Take a look at the image.
Looking at losing trades is painful to do, but the effort will yield massive results. Please take the time to review your trading each day. I try to do this after every block of 20 trades, to be aware of my trading errors and therefore being able to improve them; you cannot improve if you do not have an awareness of your trading mistakes.
I am going to only show you one more trade here because of time and length of this article, but I do this for all of my trades, and I recommend you do the same thing if you want to become a great trader.
Best Forex Trading Strategy Entry.
Since we looked at the wrong trades, It is now time to review the well-executed trades and see if we learn anything.
We can see the difference in our results if I execute and get a pullback entry instead of a forex trading strategy entry at the bottom of a move you have a much higher chance of winning the trade.
The next thing is you notice I was able to allow the position to run for a total of 32 pips gain. Letting your trades run for larger targets is another huge trading advantage because with a ten pip stop that is a 3 to one risk to reward ratio.
The only thing I could have improved on with this trade is to allow it to run, had I done that I could have possibly pulled out 60 or 70 pips on this trade.
The more I can let my winners run the more profitable my forex trading strategy becomes in the long term.
Action Steps from the Optimize Trading Strategy Process.
After reviewing last week’s trades, I was pleased with my results however I realize I can continue to improve by fixing a few things. So now I am going to work on these three things for next week and then trade another block of 20 trades and see if I can execute better.
Make sure that I continue to maximize my profits by making sure that my forex trading strategy entries are on a pullback which will give me the most accurate trading strategy that I can have. Do not under any circumstances allow my trades to run to lose 30 pips on a trade that is too many for this type of strategy. Make sure that I only trade pairs that have a spread of less than one pip, because with my forex trading scalping strategy I need to have the best spreads so that I can win more trades.
Summary of the Forex Trading Strategy Evaluation Methods Process.
This method is an excellent way to improve your trading if you learn how to optimize your strategy using the evaluation process. Most traders will not take the time to do this, and that is one of the reasons they do not improve. Please look at your trading right now and make a commitment to implement this process in your trading so that you will not be one of the many traders who have a forex trading strategy that fails and you become a statistic of being one of the 95% of traders that fail.
Latest posts by casey (see all)
My Personal Trading Plan Reviewed by Trading Expert Kim Krompass - December 21, 2017 Using a Forex Checklist to Develop a Good Trading Habit - September 25, 2017 Learn why using a 2:1 Risk to Reward Ratio can increase profits - September 19, 2017.
وينرز's إدج ترادينغ، كما رأينا في:
Sure just keep reading this blog for tips and ask questions in the comments.
Hi Casey. thank you for sharing your article. I am new in this industry, so my question is: Is the method you discussed is the easiest way to understand the pros and cons in Forex? Also, will it help me earn in applying the said method? شكرا لكم مقدما.
Your welcome if you have any trading questions please let me know.
Hi Casey, thanks for your post, it’s helpful and i think you wrote it with all your mind ^^
Thanks Benson looking forward to seeing your success!
Thanks Casey, your answers were helpful. I really like the fourth answer, the way you mentioned taking part of my profit made me realize that is what I ought to have been doing, not that I didn’t know that before though. I guess I kind of have the ” win all and win big or nothing ” mentality. But your mentioning this now made it look as if a light bulb was just put on in my head. شكر. I will let you know how I am doing afterwards.
I will answer your questions by numbering them.
1. I do not wait I enter at the support, however since this article is more about optimization of a strategy than a strategy you just pick one and test it as I suggested in this article. The point of the article isn’t your forex trading strategy it is the optimization techniques to help you improve.
2. Same as above, you must decide the strategy questions for yourself, Test it and see if it works.
3. Benson I recommend that you write your strategy down and answer all of these questions for yourself. Then take the block of 20 trades and see how it works for you. Use very good risk management on these 20 trades.
4. One option would be to close half of the position and let the other half run or stop out, but again make a decision and then test the results. Come back here and let us know of how it works.
Thanks for the comment I hope this is helpful and making your strategy better will help you learn how to be a better trader and of course if you need any help please come on here and leave a comment. شكر!
Hello Casey, I took my time to study your article very well before dropping a comment. Now I have some questions that I will like you to help me with.
1) Concerning entering at a resistance or say a support, depending on the direction of the trade, do I just enter straight away once market get to a resistance or support ( after I have gotten a signal on the strike 3.0 or depending on the indicator I am using) or do I have to wait for some sort of candle stick signal as well?
2) If I wait for candle stick signal at these Critical zones and I get say a Pin bar whose tail is very long or a very big engulfing candle, do I still enter the trade, knowing that the big pin bar or engulfing candle has made my entry far from the resistance or support, thereby making my stop loss larger than 10 pips?
3) Sometimes, price might get very close to a resistance and support and then turn and start going in the direction you expect it to go. What do I do in that situation, should I just leave it or still enter. This case is similar to the bounce trade you had, it’s just unfortunate that it turned out to be a losing trade, because many times, such trade do turn out to be a winner by an extremely huge margin!
4) Concerning letting my profit run, I try to do this, but many times the winning trades usually reverse and could turn to a losing trade, or sometimes, I would have been winning by a large number of pips and I move my stop loss above my entry price so as to eliminate risk, and then leave the trade to go hit my target while I go do something else, but on getting back to the trade, I would see that the market had taken me out of the trade and then go in my expected direction, and in fact far beyond my target without me! This situation always make me regret not taking my profit when I had the chance, because most times, such trades are usually with huge lot size. So how do I handle this situation?
Hi Casey are you doing it live this week? Also I missed Friday’s March 24th 2017 webinar that was at 1pm EST was it recorded.
Pingback: Best Forex Trading Strategies Book | Forex Trading Online()
Hi, the high/low/close are the different prices that you can choose for the EMA to correspond with. In other words, an EMA is just a line made from plotting points based on a formula, so depending on what information you are plugging into that formula–in this case high/low/close–you will get different results.
Hi, dont understand what you mean by ema high/low/ close, surly 10 ema is what it isand only has one level not 3,am I missing something here ?
المشاهدات الشائعة.
تنويه: تداول الفوركس على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار الاستثمار في النقد الأجنبي يجب عليك أن تنظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والقدرة على المخاطرة. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك.